Drawdown là gì? Ý nghĩa tỷ lệ Drawdown trong giao dịch forex

Drawdown là gì? Một thuật ngữ mới mới với bất kỳ nhà đầu tư mới tham gia thị trường Forex nào. Nhưng drawdown lại là chỉ tiêu rất quan trọng trong việc đánh giá nhà giao dịch đó là thành công hay thất bại. 

Forex with Steven sẽ cùng các bạn tìm hiểu về một chỉ tiêu xác định mức độ thành công của tài khoản Forex. Với Drawdown các kiến thức về một tài khoản đầu tư hiệu quả sẽ được đánh giá. Cùng tìm hiểu xem vì sao lại nói như vậy nhé! 

1. Drawdown là gì?

Drawdown trong giao dịch forex là một yếu tố quan trọng để thị trường có thể đánh giá sự thành công hoặc thất bại của một tài khoản giao dịch. Các bạn biết rằng, lợi nhuận và rủi ro sẽ luôn đi cùng nhau và đây chính là chỉ tiêu đại diện cho rủi ro trên thị trường. 

Drawdown thể hiện biến động của một tài khoản (ảnh: internet).
Drawdown thể hiện biến động của một tài khoản (ảnh: internet).

Drawdown thể hiện biến động của một tài khoản trong một khoảng thời gian xác định và theo hướng là đi xướng. Đại lượng sử dụng cho chỉ tiêu này chính là tiền, là tài sản của chúng ta. Chỉ số này được xác định bằng khoảng cách từ lúc nguồn vốn bắt đầu lưu động đến đáy của vốn trong một khoảng thời gian xác định. Thông thường, chỉ tiêu này sẽ được thể hiện dưới dạng tỷ lệ. 

Công thức tính tỷ lệ đó là: (Đáy vốn – Đỉnh vốn)/Đỉnh vốn

Trong quá trình tính tỷ lệ Drawdown, số sẽ luôn ra số dương khi chúng ta sẽ lấy (đỉnh vốn – đáy vốn)/đỉnh vốn. Vì bản chất của vốn thường là sẽ ra số âm nên người ta sẽ dùng công thức ngược lại. 

2. Phân loại Drawdown trong forex 

Drawdown là mức sụt giảm vốn khi nhà đầu tư tham gia thị trường Forex trong thời gian nhất định. Nhưng chỉ số này có đến 3 loại khác nhau để thể hiện các mức độ rủi ro khác nhau đối với tài khoản giao dịch. Cụ thể: 

Absolute Drawdown: Đây là loại chỉ số có mức độ sụt giảm lớn nhất của tài khoản. Đây là mức sụt giảm từ đỉnh xuống đáy mạnh nhất trong thời gian nhất định. Absolute Drawdown thường được dùng bằng một con số tuyệt đối tức là số tiền mà chúng ta lãi hoặc mất đi. Nó được tính bằng số tiền vốn ban đầu trừ đi số tiền thời điểm chạm đáy trong thời gian nhất định. 

Giá trị Absolute Drawdown thay đổi khi số dư của tài khoản có đáy thấp hơn đáy trước. Chỉ tiêu này thể hiện kết quả lỗ vốn cao nhất tính từ thời điểm nạp tiền vào tài khoản đến thời điểm chúng ta thực hiện phép tính. Absolute Drawdown càng cao chứng tỏ chứng ra thua lỗ càng nhiều. 

Absolute Drawdown: Đây là loại chỉ số có mức độ sụt giảm lớn nhất của tài khoản (ảnh: internet).
Absolute – Đây là loại chỉ số có mức độ sụt giảm lớn nhất của tài khoản (ảnh: internet).

Maximum Drawdown: Mức độ chỉ số này được định nghĩa là mức sụt giảm của tài khoản  từ đỉnh vốn cao nhất đến đáy vốn thấp nhất tiếp theo. Các bạn có thể hiểu là, với cách thức thứ nhất chỉ là đáy gần nhất so với đỉnh, còn theo các thức tính này là đáy sâu nhất so với đỉnh của tài khoản. 

Maximum Drawdown cũng thể hiện qua số tiền tuyệt đối và sẽ không được ghi nhận lại nếu balance biến động vượt khỏi phạm vi đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất. Chỉ tiêu Maximum Drawdown được sử dụng để thể hiện kết quả thua lỗ cao nhất mà tài sản gặp phải trong suốt thời gian giao dịch từ lúc bắt đầu đến hiện tại. Đây là mức rủi ro sẽ có con số cao hơn nhiều so với Absolute Drawdown.

Relative Drawdown: Đây là sự kết hợp giữa Maximum Drawdown và đỉnh vốn. Nó được tính theo tỷ lệ % Relative Drawdown = Maximum Drawdown / đỉnh vốn. Nhìn vào Relative Drawdown các bạn sẽ hình dung được mức độ rủi ro của tài khoản qua con số tương đối thay vì tuyệt đối.

3. Ý nghĩa tỷ lệ Drawdown đối với nhà đầu tư trong thị trường forex

Đối với đầu tư Forex hay bất kỳ thị trường nào khác, các bạn chỉ chú ý đến lợi nhuận thì chưa đủ. Mộ hệ thống giao dịch tốt cần phải có lợi nhuận và đáp ứng được tỷ lệ rủi ro thấp. Chỉ tiêu đánh giá rủi ro này chính là drawdown.

Các nhà đầu tư khi thường xuyên theo dõi các chỉ số này là những người quản lý vốn tốt và là người quản trị rủi ro hiệu quả. Bởi vì nếu tài khoản có tỷ lệ của chỉ số này thấp tức là bạn có tài khoản giao dịch tốt, ổn định và có thể hoạt động dài hạn. 

Bạn cần phải phát huy tính hiệu quả đó bằng cách gia tăng tỷ lệ thắng lợi cho mỗi giao dịch. Một thắng lợi sẽ góp phần vào thành công chung của các bạn. Ngược lại nếu tỷ lệ drawdown cao thì sẽ cho thấy bạn đang đầu tư thất bại. Bạn cần phải điều chỉnh lại chiến lược giao dịch của mình sao cho hạn chế mức độ giảm của vốn. 

Tỷ lệ drawdown cũng là tiêu chí quan trọng trong việc lựa chọn được robot giao dịch trong việc copy trading. Nếu bạn muốn sử dụng robot trong giao dịch forex nào đó thì ngoài tỷ suất lợi nhuận các bạn cần quan tâm đến chỉ số này. Một EAs muốn có tỷ suất lợi nhuận tốt thì mức đạt được mỗi tháng phải là 30% đến 65% tỷ lệ của Relative Drawdown. 

Cũng như thế, với việc sao chép giao dịch, ngoài việc xem xét lợi nhuận thì drawdown cũng là chỉ số đáng quan tâm. Cuối cùng, ý nghĩa của chỉ số này còn thể hiện qua việc tính toán chỉ số của một cuộc thi Forex. Chuyên gia hay ban giám khảo sẽ sử dụng mức gia tăng vốn là cao nhất bên cạnh tỷ lệ drawdown tối đa (Maximum Drawdown) thấp nhất sẽ là những người chiến thắng.

4. Cố gắng đạt Drawdown bao nhiêu là tốt nhất? 

Trong các loại chỉ số thì Maximum Drawdown hay Relative Drawdown được nhận định là những chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá. Bởi đây là 2 chỉ số có thể đánh giá mức độ sụt giảm tốt nhất. Mỗi chỉ số này giữ ở mức bao nhiêu là tốt nhất?

Câu trả lời rất đơn giản, với Maximum Drawdown sẽ là càng thấp thì càng tốt. Đơn giản bởi chỉ số này càng thấp tức là khoảng cách giữa đỉnh và đáy của các bạn là thấp nhất. 

Với Maximum Drawdown sẽ là càng thấp thì càng tốt (ảnh: internet).
Với Maximum Drawdown sẽ là càng thấp thì càng tốt (ảnh: internet).

Các bạn biết rằng, Maximum Drawdown có thể đánh giá và tính qua số tương đối hoặc tuyệt đối. Nhưng chắc chắn, dù là nhà đầu tư chuyên nghiệp hay không, có kinh nghiệm hay không thì con số này luôn lớn hơn 0. 

Chúng ta không có mộ bộ tỷ lệ chuẩn nào để đánh giá được tài khoản đó là thành công hay không dựa vào drawdown. Các chuyên gia trên thị trường đều đang lấy mốc 20% là mức để đánh giá. Maximum Drawdown không vượt quá 20% chính là tỷ lệ vàng được nhà đầu tư hướng tới. 

Tức là khi đã thua lỗ 20% thì bạn cần phải thắng 25% với số vốn còn lại thì mới quay về vốn ban đầu. Tương tự vậy, nếu đang lỗ 50% thì cần phải thắng 100%. Maximum Drawdown để tỷ lệ đó quá cao thì khả năng hòa vốn của các bạn lại càng khó. Điều đó là chắc chắn khi mà đã thua lỗ thì số vốn còn lại của bạn tương đương như thế càng ít đi. 

5. Phương pháp nào giúp kiểm soát tốt tỷ lệ Drawdown? 

Trong forex hay bất kỳ sản phẩm nào của thị trường tài chính thì tâm lý nhà đầu tư luôn quan trọng nhất. Tâm lý sẽ quyết định bạn là nhà đầu tư chiến thắng hay thua cuộc. 

Nếu tâm lý tốt, kế hoạch được đặt ra sẽ thực hiện tốt và ngược lại. Vì thế để đạt được tỷ lệ chỉ số này thấp thì đầu tiên nhà đầu tư cần kiểm soát tốt tâm lý. Sau đó một vài lưu ý dưới đây sẽ giúp nhà đầu tư có thể kiểm soát tỷ lệ chỉ số này. 

Giới hạn một tỷ lệ chỉ số này tài khoản của mình có thể hứng chịu: Việc làm này tương tự như việc đặt giữ nguồn vốn của bạn ở một mức chúng ta có thể chấp nhận. Tức là không được để vốn xuống đến mức chúng ta không thể chống chịu được. 

Mức Maximum Drawdown tối đa không quá 20% có thể là một con số đẹp và an toàn. Nhưng nếu vốn của bạn lớn và tâm lý yếu cùng với khả năng chống chịu kém bạn có thể để Maximum Drawdown chỉ 15%

Giới hạn một tỷ lệ chỉ số này tài khoản của mình có thể hứng chịu để đảm bảo vốn (ảnh: internet).
Giới hạn một tỷ lệ chỉ số này tài khoản của mình có thể hứng chịu để đảm bảo vốn (ảnh: internet).

Lưu ý rằng, khi đặt Maximum Drawdown các bạn cũng nên giới hạn nó trong thời gian nhất định. Nó có thể là 1 tháng hay 1 quý chẳng hạn. Ví dụ bạn đưa ra chỉ số này không được cao hơn 20% trong thời gian một tháng thì bạn nên dừng lại vào xem xét lại chiến lược giao dịch và chặng đường thua lỗ đã qua. 

Nếu sai thì mình điều chỉnh, khắc phục với số vốn còn lại. Sau khi điều chỉnh mà tỷ lệ drawdown vẫn không được cải thiện sau nhiều lần điều chỉnh và rút kinh nghiệm thì có lẽ, bạn phải chấp nhận rằng bạn không phù hợp với sản phẩm giao dịch đó. 

Giới hạn thua lỗ thấp cho mỗi giao dịch. Mỗi giao dịch sẽ tạo nên một quá trình giao dịch, mỗi giao dịch thất bại sẽ tạo nên quá trình thất bại, ngược lại với thành công cũng vậy. Vì thế mức thua lỗ có thể chấp nhận hay nhà đầu tư gọi nó là stoploss. 

Một lệnh của các bạn không được lỗ quá 1% tổng số tài sản. Với nguyên tắc này với 10 lần liên tiếp thua lỗ như thế bạn chỉ mất khoảng 10% tài khoản. Hay cứ cho là 20 lần thua lỗ như thế bạn mất khoảng 20% tài khoản, thì lúc đó bạn cần phải quay lại lưu ý đầu tiên của phần phương pháp này. 

Đây là nguyên tắc được đặt ra và rất cần tâm lý vững vàng ở thời điểm này. Tâm lý chính là điểm quyết định xem bạn có thể thực hiện được nó thành công hay không. Trường hợp thua lỗ liên tục lên đến con số hơn 30 hoặc drawdown qua giới hạn cho phép bạn nên dừng lại. Có rất nhiều nhà đầu tư thường xem nhẹ cchỉ số này trong quá trình đầu tư. Nhưng đó có lẽ là sai lầm. 

Tham khảo xong bài viết các bạn đã biết rằng, chỉ số này thật sự rất quan trọng trong việc quản lý tài sản của các nhà đầu tư. Không có một người có kiến thức tốt và phân tích kỹ thuật tốt mà không quản lý vốn tốt có thể thành công được. Việc xem xét và đánh giá drawdown của tài khoản thường xuyên kết hợp với kiến thức và quy tắc đề ra rồi tuân thủ nó. Bạn sẽ là nhà đầu tư thành công ở thị trường đầy cạnh tranh này. 

Hy vọng với những gì mà chia sẻ trong bài viết về drawdown. Các bạn đã có thể trả lời được drawdown là gì và ý nghĩa của drawdown. Từ đó các bạn có thể đề ra được một kế hoạch giảm drawdown thấp nhất, quản lý vốn tốt nhất và giao dịch thành công sẽ đến với các bạn. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status